Institutional Repository
Technical University of Crete
Technical University of Crete
EN
|
EL
| URI: | http://purl.tuc.gr/dl/dias/9F4B5374-222E-4922-94FF-EFCB389887C6 | ||
| Year | 2024 | ||
| Type of Item | Diploma Work | ||
| License |
|
||
| Bibliographic Citation | Kristian Bontouri, "A multicriteria methodology for portfolio optimization", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.101953 | ||
| Appears in Collections |
H μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην παρούσα διπλωματική χρησιμοποιεί ως κύρια εργαλεία δύο διαφορετικές επιστήμες. Την επιστήμη της επιχειρησιακής έρευνας μέσω μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και την επιστήμη της χρηματοοικονομικής μηχανικής μέσω μεθόδων βελτιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο πολυκριτήριας ανάλυσης που παρουσιάζεται βασίζεται στην περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων (Data Envelopment Analysis – DEA), ενώ το μοντέλο βελτιστοποίησης βασίζεται στην θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου όπως εκείνη που εισήχθη υπό του Ηarry Markowitz το 1952 (Portfolio Selection). Τα μοντέλα αυτά υλοποιούνται σε δεδομένα που αφορούν Αμερικάνικα αμοιβαία κεφάλαια με σκοπό την αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων και στην συνέχεια την επιλογή αυτών, καθώς και την κατασκευή επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Για την επιλογή επενδυτικού χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται στρατηγικές χρηματοοικονομικών δεικτών που ερμηνεύουν τον κίνδυνο και την απόδοση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Με την χρήση της Python στον περιβάλλον του Jypyter προγραμματίζονται τα μοντέλα αυτά αναλύοντας δεδομένα ιστορικής περιόδους πέντε ετών από το 2016 έως το 2021.
Copyright © DIAS 2013
