Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN
|
EL
| URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/10FF872E-73A1-4E78-AD92-C49E4D7CEE6E | - |
| Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1007/BF01299454 | - |
| Γλώσσα | en | - |
| Μέγεθος | 18 pages | en |
| Τίτλος | On the use of optimization models for portfolio selection: A review and some computational results | en |
| Δημιουργός | Zopounidis Konstantinos | en |
| Δημιουργός | Ζοπουνιδης Κωνσταντινος | el |
| Δημιουργός | Pardalos, P. M | en |
| Δημιουργός | Mattias Sandström | en |
| Εκδότης | Kluwer | en |
| Περίληψη | Portfolio theory deals with the question of how to allocate resources among several competing alternatives (stocks, bonds), many of which have an unknown outcome. In this paper we provide an overview of different portfolio models with emphasis on the corresponding optimization problems. For the classical Markowitz mean-variance model we present computational results, applying a dual algorithm for constrained optimization. | en |
| Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
| Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
| Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| Ημερομηνία | 2015-10-26 | - |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | 1994 | - |
| Θεματική Κατηγορία | Economy | en |
| Βιβλιογραφική Αναφορά | P.M. Pardalos, M. Sandström , C. Zopounidis," On the use of optimization models for portfolio selection: A review and some computational results, " Comp. Economics, vol. 7, no. 4, pp. 227-244,1994.doi:10.1007/BF01299454 | en |
Copyright © DIAS 2013
