Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN
|
EL
| URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/4DC48961-C6D5-4BCB-AD68-CE4804B923C1 | - |
| Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.56498 | - |
| Γλώσσα | el | - |
| Μέγεθος | 207 σελίδες | el |
| Τίτλος | Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μέσω λογιστικών στοιχείων και υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης | el |
| Δημιουργός | Niklis Dimitrios | en |
| Δημιουργός | Νικλης Δημητριος | el |
| Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Michael Doumpos | en |
| Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Δουμπος Μιχαλης | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Zopounidis Konstantinos | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Ζοπουνιδης Κωνσταντινος | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Dounias Georgios | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Δούνιας Γεώργιος | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Pasiouras Fotios | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Πασιουρας Φωτιος | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Gaganis, Chrysovalantis | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Andriosopoulos Kostas | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Ανδριοσόπουλος Κώστας | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Atsalakis Georgios | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Ατσαλακης Γεωργιος | el |
| Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
| Εκδότης | Technical University of Crete | en |
| Ακαδημαϊκή Μονάδα | Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
| Περιγραφή | Διδακτορική Διατριβή που υπεβλήθη στη σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος | el |
| Περίληψη | Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι ένα θέμα που αφορά τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Υπάρχει πληθώρα μεθόδων και προσεγγίσεων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια για την δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Ο σκοπός της διατριβής είναι διττός. Αρχικά, πραγματοποιείται μια εμπειρική σύγκριση διαφορετικών δημοφιλών τεχνικών (λογιστική παλινδρόμηση, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και της πολυκριτήριας μεθόδου UTADIS) με χρήση δεδομένων που προέρχονται από Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και με ένα μικρό αριθμό ασυνεπών επιχειρήσεων, το οποίο δημιουργεί μια ανισορροπία στο δείγμα, τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων είναι ικανοποιητικά. Ο δεύτερος στόχος, έχει να κάνει με την δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και πολυκριτήριας ανάλυσης, το οποίο θα συνδυάζει λογιστικά στοιχεία με την προσέγγιση του μοντέλου αγοράς των Black, Scholes και Merton και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη-εισηγμένες επιχειρήσεις. Το μοντέλο χρησιμοποιεί στοιχεία εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προβλεπτική ικανότητά του είναι παρεμφερής με μοντέλα που χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα ασυνέπειας τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. | el |
| Περίληψη | Credit risk evaluation is a very challenging and important problem in the domain of financial risk management. It is an important issue for both financial institutions and companies, especially in periods of economic recession. There are many different approaches and methods which have been developed over the years for constructing credit risk assessment rating systems. The aim of this thesis is twofold. First, an empirical comparison of different popular techniques (logistic regression, support vector machines, and the UTADIS multicriteria method) using a data set of Greek companies from the commercial sector is executed. The results show that even with a considerable imbalanced data set with a small number of defaults, all methods provide good results. The second goal is to create a credit risk rating model, using a machine learning methodology and a multicriteria method that combines accounting data with the option-based approach of Black, Scholes, and Merton and the extension to non-listed firms. The model is built on data for companies listed in the Greek stock exchange, but it is also shown that the predictive performance is similar to accounting-based models developed using (non- publicly available) historical default data. | en |
| Τύπος | Διδακτορική Διατριβή | el |
| Τύπος | Doctoral Dissertation | en |
| Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| Ημερομηνία | 2015-11-06 | - |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2015 | - |
| Θεματική Κατηγορία | Decision making with multiple objectives | en |
| Θεματική Κατηγορία | MCDM (Decision making) | en |
| Θεματική Κατηγορία | Multiattribute decisions | en |
| Θεματική Κατηγορία | Multicriteria decision analysis | en |
| Θεματική Κατηγορία | Multicriteria decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | Multicriteria decision making analysis | en |
| Θεματική Κατηγορία | Multiobjective decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | Multiple objective decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | multiple criteria decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | decision making with multiple objectives | en |
| Θεματική Κατηγορία | mcdm decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | multiattribute decisions | en |
| Θεματική Κατηγορία | multicriteria decision analysis | en |
| Θεματική Κατηγορία | multicriteria decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | multicriteria decision making analysis | en |
| Θεματική Κατηγορία | multiobjective decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | multiple objective decision making | en |
| Θεματική Κατηγορία | Business risk (Finance) | en |
| Θεματική Κατηγορία | Money risk (Finance) | en |
| Θεματική Κατηγορία | financial risk | en |
| Θεματική Κατηγορία | business risk finance | en |
| Θεματική Κατηγορία | money risk finance | en |
| Βιβλιογραφική Αναφορά | Δημήτριος Νίκλης, "Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μέσω λογιστικών στοιχείων και υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 | el |
Copyright © DIAS 2013
