Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN
|
EL
| URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/6BAAFA1B-B8F5-4F0B-9DF3-0730E63219C5 | - |
| Αναγνωριστικό | http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11590-007-0050-9 | - |
| Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1007/s11590-007-0050-9 | - |
| Γλώσσα | en | - |
| Μέγεθος | 13 pages | en |
| Τίτλος | Generating interest rate scenarios for bank asset liability management | en |
| Δημιουργός | Kosmidou, Kyriaki | en |
| Δημιουργός | Zopounidis Konstantinos | en |
| Δημιουργός | Ζοπουνιδης Κωνσταντινος | el |
| Εκδότης | Springer Verlag | en |
| Περίληψη | Over the last years the Second European Directive on Banking and Financial services demand that financial institutions develop asset liability management tools to identify and measure the various financial risks they encounter. The present paper develops a goal programming ALM model with a simulation analysis, to assist a commercial bank in managing its exposure to interest rate risk taking into account a duration gap framework. An application of the ALM model takes place on a large commercial bank of Greece. | en |
| Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
| Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
| Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| Ημερομηνία | 2015-11-06 | - |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2008 | - |
| Θεματική Κατηγορία | Asset liability management | en |
| Θεματική Κατηγορία | Interest rate | en |
| Θεματική Κατηγορία | Goal programming | en |
| Θεματική Κατηγορία | Simulation | en |
| Θεματική Κατηγορία | Duration-gap | en |
| Βιβλιογραφική Αναφορά | K. Kosmidou, and C. Zopounidis, "Generating interest rate scenarios for bank asset liability management", Optimizat. Lett., vol. 2, no. 2, pp. 157-169, Mar. 2008. doi:10.1007/s11590-007-0050-9 | en |
Copyright © DIAS 2013
