Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN
|
EL
| URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5026EAF-1AE0-4191-8E2B-649B78E28BCE | - |
| Αναγνωριστικό | http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02936331 | - |
| Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1007/BF02936331 | - |
| Γλώσσα | en | - |
| Μέγεθος | 9 pages | en |
| Τίτλος | An optimization scenario methodology for bank asset liability management | en |
| Δημιουργός | Kosmidou, Kyriaki | en |
| Δημιουργός | Zopounidis Konstantinos | en |
| Δημιουργός | Ζοπουνιδης Κωνσταντινος | el |
| Εκδότης | Springer Verlag | en |
| Περίληψη | Asset-liability management is one of the most important issues in bank strategic planning. This study presents an ALM methodology in a stochastic interest-rate environment. The intention is to develop an optimization tool for interest rate scenarios and to determine the optimal balance among profitability, risk, liquidity and other uncertainties by considering several goals, such as the maximization of returns, the minimization of risk, the maintenance of a desirable level of liquidity and solvency, the expansion of deposits and loans. The model is verified using data from a large commercial bank of Greece over the period 1999. | en |
| Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
| Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
| Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| Ημερομηνία | 2015-11-07 | - |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2002 | - |
| Θεματική Κατηγορία | Asset and liability management | en |
| Θεματική Κατηγορία | banking | en |
| Θεματική Κατηγορία | optimization | en |
| Θεματική Κατηγορία | goal programming | en |
| Βιβλιογραφική Αναφορά | K. Kosmidou, and C. Zopounidis, "An optimization scenario methodology for bank asset liability management", Operat. Res., vol. 2, no. 2, pp. 279-287, May 2002. doi:10.1007/BF02936331 | en |
Copyright © DIAS 2013
