Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN
|
EL
| URI: | http://purl.tuc.gr/dl/dias/5377B24C-570E-467A-AC36-6035895D08E7 | ||
| Έτος | 2025 | ||
| Τύπος | Διπλωματική Εργασία | ||
| Άδεια Χρήσης |
|
||
| Βιβλιογραφική Αναφορά | Αλέξανδρος Κρασάκης, "Ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη διαχείριση επενδύσεων: Μια πολυκριτήρια μεθοδολογία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2025 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.103844 | ||
| Εμφανίζεται στις Συλλογές |
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια των περιόδων της πανδημίας COVID-19, του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας και του πρόσφατου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και πλαστίνης. Η ανάλυση γίνεται με την χρήση δύο μοντέλων βελτιστοποίησης: Του μοντέλου μέσου-διακύμανσης(Μ-V) και του μοντέλου απόδοσης-υπό συνθήκη αξίας σε κίνδυνο (M-CVaR). Τα αποτελέσματα αξιολογούνται με τη βοήθεια των δεικτών Sharpe, Treynor και του συντελεστή 𝛽. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η επίδραση της βαθμολογίας ESG δεν είναι σταθερή, αλλά διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη φύση και το βάθος της κάθε κρίσης. Συγκεκριμένα, σε περιόδους έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, τα χαρτοφυλάκια με υψηλές βαθμολογίες ESG εμφανίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα και σταθερότητα, ενώ κατά την πανδημία του Covid-19 τα χαρτοφυλάκια χωρίς περιορισμούς ESG απέδωσαν καλυτέρα.
Copyright © DIAS 2013
