Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

On the use of optimization models for portfolio selection: A review and some computational results

Zopounidis Konstantinos, Pardalos, P. M, Mattias Sandström

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/10FF872E-73A1-4E78-AD92-C49E4D7CEE6E
Έτος 1994
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P.M. Pardalos, M. Sandström , C. Zopounidis," On the use of optimization models for portfolio selection: A review and some computational results, " Comp. Economics, vol. 7, no. 4, pp. 227-244,1994.doi:10.1007/BF01299454 https://doi.org/10.1007/BF01299454
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Portfolio theory deals with the question of how to allocate resources among several competing alternatives (stocks, bonds), many of which have an unknown outcome. In this paper we provide an overview of different portfolio models with emphasis on the corresponding optimization problems. For the classical Markowitz mean-variance model we present computational results, applying a dual algorithm for constrained optimization.

Υπηρεσίες

Στατιστικά